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富时中国a50指数实时介绍跨期套利的分类有哪些

Admin 2020-05-28 12:08 本文有468个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟
 富时中国a50指数实时介绍跨期套利的分类有哪些

根据不同的操作方向,跨期套利可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。但是,无论采用哪种操作方式,其本质都是对于不同交期的合约同时进行低价买入和高价卖出,即以低价买入价值低的合约,以高价卖出高价合约。同时。

 富时中国a50指数实时介绍跨期套利的分类有哪些

多头跨期套利,从多头市场套利的蔓延角度看好投资者对股票市场的看法,认为远期交付的股指期货合约收益将超过近期合约的收益(图1、2、3、6 ,8、9(箭头)或其股指期货合约的远期将小于最近合约的下跌(图1、1、4、5、7(箭头)。从价值判断的角度来看,我们认为远期股指期货的价格应高于当前远期股指期货的交易价格,并且当前远期股指期货的价格被低估,因此,在牛市套利中的投资者将在短期内卖出该期货并购买长期来看。

买卖套利

根据不同的买卖方式,跨期套利可分为两种类型。

一种是购买套利。如果投资者期望期货合约在不同交割月份的价差会扩大,套利者可以同时买入价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约。

第二是卖出套利。如果投资者期望不同交割月份的期货合约之间的价差缩小,套利者可以卖出高价合约,同时购买低价合约。

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